Promotie S.N. Singor: verzekeringen
14 november 2017
Promotie S.N. Singor: verzekeringen
20 november 2017 10:00
-
Locatie:
Aula, TU Delft
-
Door:
Webredactie
Improving risk neutral valution techniques with applications in insurance. Promotor: Prof.dr.ir. C.W. Oosterlee (EWI).
Levensverzekeraars verkopen unit-linked, winstdeling en variable annuity producten. Deze contracten bevatten garanties aan de polishouder. De waardering van deze ingebedde opties in verzekeraarsverplichtingen is belangrijk voor verzekeraars voor risico managementtoepassingen. We behandelen verschillende onderwerpen met betrekking tot de waardering van ingebedde opties. We breiden het Black-Scholes model uit voor inflatie en vastgoed indices, wat belangrijke risico variabelen zijn voor verzekeraars en pensioenfondsen. Verder behandelen we de uitdaging van geneste simulaties, wat belangrijk is voor ex-ante risico managementtoepassingen. Geneste simulaties ontstaan wanneer er gebruik gemaakt wordt van Monte Carlo simulaties voor waardering. Waardering op basis van deze Monte Carlo simulaties is de gewenste methode in de praktijk. We stellen geavanceerde technieken voor, voor de benadering en modellering van geneste simulaties. We stellen ook een HPC framework voor om geneste simulaties te versnellen. De technieken in dit proefschrift verbeteren risico managementberekeningen van een verzekeraar en we laten zien door middel van numerieke experimenten dat de technieken een grote impact kunnen hebben.
Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.
Deel: